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量化投資與對沖基金培訓班課程
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量化投資與對沖基金培訓班課程

學習費用:7800/人

學習地點:全 國

開課時間:2019-10-26

學習方式:3天/月

量化投資與對沖基金交易實戰班培訓課程

豪華陣容八位實戰大咖不同量化投資與對沖基金交易培訓課程風格系統實戰分享
講師陣容:
*章赟*丁鵬**王一博*馬建軍*石詠*金志宏*李偉*王勇*
等大咖頂級豪華陣容,八位講師會面傳身授,點撥思路,開闊視野、實戰分享,不容錯過! 
時間飽滿
為期三天培訓時間
全天8小時,強化學習
上午9:00-12:00(3小時)
下午14:00-17:00(3小時)
晚上19:00-21:00(2小時)
持續交流
學員可加入(頂級訓練營)與眾多大咖持續交流學習。老學員可參與策劃中“大咖面對面”、學員聚會以及優秀學員經驗分享。
講師與課程
章赟
中國行業指數基金市場的開拓者和奠基人,頂級公募經理
• 曾發行和管理我國第一個行業指數ETF基金(上證180金融ETF)、我國第一個行業指數分級基金(國證房地產指數分級)
• 首創的行業指數分級基金在2015年牛市取得了巨大的成功
• 復旦大學理論物理學博士
• 英國劍橋大學管理學研究生
• 11年金融從業經驗
• 曾就職于平安資產管理有限公司,任量化投資經理;
• 曾加入國泰基金管理有限公司,任量化執行總監、基金經理;
• 工銀瑞信基金管理有限公司,現任指數投資部總監及多個量化專戶的投資指導人。
  
課程:《擇時理論和實踐》
 
擇時的技術基礎和基本概念
1、 單指標擇時
2、 雙指標擇時
3、 高頻擇時和大數定理
4、 勝率和盈虧比
5、 止損和止盈
全市場常見擇時模型的類別、原理和應用
1、 第一大類:均線類模型和時間軸慣性
2、 第二大類:統計信號類模型和行為金融學
3、 第三大類:分形類模型和數浪及纏論
4、 統計力學視角下三大類擇時模型的數學基礎和演進
擇時模型和股市數學、物理學本質的深入探討
1、 負反饋動力學和股價動態平衡
2、 正反饋動力學和股災及熔斷
3、 分形幾何學和K線的維度
4、 Hurst模型的思想與原理
5、 Hurst模型的實戰效果
擇時與組合構建
1、Markowitz模型和Black-Litterman模型
2、中國市場行業輪動組合的難點
3、風格的選擇與輪動擇時
4、風格擇時的Black-Litterman模型
5、優化行業配置模型的實戰效果
 擇時與容錯
1、 期權工具與保本擇時
2、 波動率擇時
3、 最優期權結構與股價-波動率擇時矩陣
4、 最優期權價格與博奕定價
5、容錯性擇時產品實戰
 
丁鵬(國內量化投資領域的開拓者與奠基者)
《量化投資-策略與技術》作者
《大數據金融叢書》主編
《第一財經.解碼財商》資深解碼人
 
他是國內量化投資領域的開拓者與奠基者,他編著的《量化投資-策略與技術》,是國內第一本有關量化投資策略方面的教材,已經成為業內啟蒙讀物。他同時還是《大數據金融叢書》主編,截止2016年中,已經出版十余本,深刻的推動了金融行業的發展。
他同時還是CCTV特邀嘉賓、第一財經《解碼財商》資深解碼人、《財經》《財新》《中國金融報》等頂級傳媒的撰稿人,發表多篇有深度的文章,深刻的影響了整個行業。 他同時還是清華大學、北京大學、中國人民大學、中央財經大學、上海交通大學、南方科技大學等頂尖學府的講座教授,開設多次講座,深得學子好評。
從2008年開始,他先后在東方證券衍生品總部(資深投資經理)、方正富邦專戶部(副總監)和東航金控財富管理中心(總經理),從事資產管理業務,多年累積總管理規模超過50億,累積為客戶創造收益超過10億。2016年,組建榮石投資,進入私募領域,為高凈值客戶提供資產管理服務。
 
 
  《量化投資-策略與技術》
 
量化投資概念與十大對沖基金案例
•  傳奇量化投資大師
•  量化投資的理論基礎
•  量化對沖策略闡述
•  十大對沖基金案例
 
阿爾法策略產品——量化選股模型
•  量化選股概述
•  多因子模型
•  風格輪動模型
•  行業輪動模型
•  資金流模型
•  動量翻轉模型
•  一致預期模型
•  趨勢追蹤模型
•  籌碼選股模型
 
宏觀因素策略——量化擇時模型
•  擇時策略特點
•  擇時策略種類
•  拐點擇時策略
•  趨勢追蹤策略
 
統計套利策略
•  股指跨期套利
•  股指跨市套利
•  股指跨品種套利
•  商品期貨套利原理
•  商品期貨跨期套利
•  商品期貨跨市場套利
 
 
 王一博:國內套利頂級高手連續13年盈利
 
上海銀璟投資管理有限公司董事長
曾就職于多家期貨公司
專注于熟悉領域和期貨品種的套利交易,密切跟蹤現貨產業鏈
資深量化實戰派專家
《期貨市場參與者盈利模式及其必要條件探討》
 
一、 目前市場機構的主流盈利模式
注:機構的定義:a資金規模,b,人員分工清晰,c模式可復制性強
 
期現套利:代表企業及公司,期貨公司的現貨貿易子公司:永安資本,海通資源,廈門國貿啟潤資本
操作特點:本大利小,反復多次操作,積少成多,管理有序
必要條件:團隊成員具有現貨背景及經驗,標的物購、銷渠道暢通,資本實力相對雄厚.
 
B.  宏觀對沖  代表公司:凱豐投資a.傳統跨期套利,b.產業鏈品種對沖
              經典戰役:油粕比,上市公司:方大炭素,柳鋼,恒逸石化
 
必要條件  緊密跟蹤產業鏈內部的細節變化,人員配備齊,整體持續營銷能力強!
 
C.  全自動量化交易
    代表:上海洼盈,天津寬潮 ,海通席位的神秘“機器人”
    特點描述:全品種主力合約覆蓋,降低杠桿,進出有序
 
    必要條件  計算機編程技術熟練,交易思路轉化為可量化執行的客觀交易,股東或交易員間合作融洽。
D. 產業客戶,焦化代表,河北旭陽
   優勢:產業背景,現貨信息及時
   單邊,期現套利等
 
E交易工具的核武器:場外期權
  必要條件  熟悉產業,熟悉人脈
 
二.個人交易主體盈利模式
 A.  主觀趨勢:代表:付海棠,索羅斯
必要條件 做生意不是做交易,抓住事物的本質,找到邏輯,用足杠桿
            資金條件及心理素質要求展開
B.套利對沖 同品種跨期及同產業鏈的跨品種
  必要條件  對產業有大致了解,但深度不夠,對自我認識清晰。
 
C.鄭州炒單模式  代表:鄭州交易之家團隊,崔陵渝團隊
  特點 :資本固定,盈利出金,積少成多
必要條件   交易所返還,品種符號化,年輕手快
 
馬建軍 國內CTA趨勢跟蹤頂級高手戰績卓越
天津私募俱樂部副理事長,交易江湖潛鱷,曾將20萬資金做到500萬。
 *18年投資經驗,大賺也大虧過,最近5年來保持每年一倍以上正收益。
 *從小資金做起,經歷過兩次破產級別的暴倉,但最終站起并能夠且保持長期持續穩定的贏利。
 *最近5年保持平穩有效并遠高于同行業職業化的平均水平。
 *所有交易都有實盤交易記錄。
*自創股票調查法,交易有效震動單位數學模型,三層資金管理法,勝率統計及倉位控制量化系統等。
《系統化交易實戰》
 1,交易人的目的和交易性
 交易人的終極目的不同于執行中的目的
 2,交易人的進化周期目的
 3,交易人的思維和習慣
 逆向思維 反人性行為
 脫離烏合之眾群體 大道至簡
4,尋找并確定交易系統
技術和心態—— 針對每個人性格
針對每個人習慣
尋找適合自己的交易策略
尋找適合自己的交易系統
 
石詠 (國內程序化交易開拓者)
南開大學 MBA、天津寬客聯盟創始人、資深股票和期貨操盤手,天津大學管理與經濟學部研究生創業導師,天津工業大學導師,多家私募、機構的投資顧問。獨創‚數之語?和‚金字塔?操盤系統,擁有大量優秀交易策略和資金管理方案。是國內較早的從事量化投資實戰的頂級程序化專家,實戰經驗非常豐富,擁有國內頂級的程序化研發團隊和大量自成體系的專業程序化交易模型庫。其團隊獲得智道金服最佳基金公司大獎。
 
《程序化交易---從入門到精通》
尋道、悟道、得道、循道
1. 信為道源功德母,長養一切諸善法
2. 佛家六度
3. 周易之道
4. 老子之道
5. 知行合一
6. 孫子之道
 
交易之道
1. 交易本質
2. 交易員成長之路(八重門)
3. 主觀交易和量化交易的區別
4. 量化之路開啟
 
3.量化交易的研究維度 
1. 資金分析
2. 流動性分析
3. 波動性分析
 
4. 策略構建過程與要點
1、策略構建過程
2、交易規則的客觀性、完整性
3、系統參數及優化
4、交易級別的選擇
 
5.策略評估
-1、核心性能
-2、靜態測試與動態測試
-3、測試樣本的有效性
 
6.策略實施要點
-1、交易模型的時效性
-2、極端情況應對
 
7.策略管理
-1、策略不同時期的管理(資金曲線管理)
-2、策略不同行情下的管理(策略機理與行情的關系)
-3、策略的分散化---(連續回撤、鈍化、價格動蕩、崩潰)
 
金志宏(統計套利學會會長)
清華大學MBA,統計套利學會會長,北京金波量化科技有限公司董事長兼總經理。《統計套利-理論與實戰》一書作者。專注于量化選股與程序化交易,相對價值策略、股票市場中性策略、阿爾法套利與統計套利策略。
 
《對沖基金的相對價值策略-阿爾法套利與統計套利實戰》
相對價值策略
1. 相對價值策略的特點
2. 相對價值策略的分類
3.相對價值策略的風險
4.影響相對價值策略的因素
5.相對價值策略對沖基金案例
阿爾法套利策略
1.阿爾法套利原理
2. 多因子選股模型
3. 動量效應與動量因子選股
4. 波動率分析
統計套利策略
1. 統計套利原理
2. 均值回歸策略
3. 股票配對交易
 
李偉(某期貨有限公司量化投資團隊負責人)
現任某大型期貨公司量化團隊負責人,量化投資行業資深從業經歷,具有豐富的CTA量化交易管理和陽光化私募基金產品設計及營銷經驗,擔任過多家私募基金的總經理及策略顧問。目前致力于量化模型的資金管理研究和基本面量化模型構建,其構建管理CTA模型的在實際交易中保持穩健的收益風險比。
《CTA多因子策略分析與資金管理方案探討》 
1.2017年上半年CTA策略表現回顧(實戰案例剖析)
2.上半年CTA策略全品種均配策略表現不佳的原因分析
3.商品期貨的多因子投資策略分享
a因子選取 b因子有效性檢驗 c表現跟蹤 
4.因子維度分析舉例:策略及品種間相關性、動量及量價、估值與驅動、期限結構。
5.根據因子特性選品種的案例對比及實戰分享
6.多因子策略組合的資金管理方案和權重分配探討。
7.努力在控制組合波動率的前提下提升收益風險比。
 
  王勇
期權交易者學會理事長,現任宏源期貨網絡金融部總經理。6年期貨及外盤期權交易經驗,王勇老師在多年的期權交易中形成了清晰有效的期權交易系統。其重量級專著《期權交易——核心策略與技巧解析》被奉為國內投資者案頭必備的期權圣經,連續兩年霸占當當網期權書籍前兩名。
王勇老師期權交易手法兇悍,2017年2月23日,納斯達克中概股新浪微博股價暴跌16%,王勇老師提前兩個交易日買入了微博股票的看跌期權,瞬間賺52%
           《期權量化實戰》
模塊1:期權交易基礎內功
   Part 1 期權的概念與迷人特性
   Part 2 期權的四大基礎策略
   Part 3 可以用期權來干什么?
   Part 4 期權的進攻優勢和防守優勢
模塊2:期權交易多維度決策流程
 
   Part 5 影響期權價格的主要因素
   Part 6 期權交易的三個維度與決策流程
   Part 7 期權暴利是如何產生的?
 
模塊3:期權交易系統
 
模塊4:經典期權戰法
   Part 8 野狼突襲戰法
   Part 9 末日支撐戰
   Part 10 事件驅動戰法
   Part 11 波動率交易
招生對象
對量化投資、對沖基金感興趣的愛好者、投資者等。以及廣大程序員、交易員、風控員、基金經理、產品經理、私募和公募管理者、金融從業人員、尋求量化投資合作機會的伙伴。

量化投資與對沖基金培訓班課程
培訓時間:全年每月開班
培訓地點
北京/上海/深圳(具體地址繳費后另行通知)
價格:7800/人(包三天食宿,住宿標準:2人/間)

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